建造嘉峪关城花费了大量的人力物力，那时没有汽车、火车，没有挖掘机、起重机，没有机械开采和打磨石料，没有精致的制砖机生产城砖，在当时简陋的建筑条件下，能建起如此雄伟的关城，无疑是一项艰巨浩大的工程，最富有传奇色彩的是“定城砖”，一块小小的砖头六百多年间让人们津津乐道，定城砖指的是放置在嘉峪关西瓮城门楼后檐台上的一块砖。相传明正德年间，有一位名叫易开占的修关工匠，精通九九算法，所有建筑，只要经他计算，用工用料十分准确和节省。监督修关的监事管不信，要他计算嘉峪关用砖数量，易开占经过详细计算后说：“需要九万九千九百九十九块砖。”监事管依言发砖并说：“如果多出一块或少一块，都要砍掉你的头，罚众工匠劳役三年。”竣工后只剩下一块砖，遂放置在西瓮城门楼后檐台上，监事管发现后大喜，正想借此克扣易开占和众工匠的工钱，哪知易开占不慌不忙的说：“那块砖是神仙所放，是“定城砖”，如果搬动城楼便会塌掉。”监事管一听，不敢再进行追究。这则传说揭露了古代官员的横蛮刁钻反映了古代劳动人民的聪明智慧和应变能力。六百多年间，这块砖就一直放在原地，现在此砖仍保留在嘉峪关城楼之上。

此外还有“冰道运石”之说：当初修建嘉峪关时，需要成千上万块长2米、宽0.5米、厚0.3米的石条。工匠们在黑山将石条凿好后，却人抬不起，车拉不动，且山高路远，无法运输。大伙儿边凿石条边发愁，眼看隆冬季节就要到了，石条还没有从山里运出一块，若要耽误工期，没有工钱是小，这脑袋可就难保了。大家正在长吁短叹之际，忽然山顶一声闷雷，从白云中飘下一幅锦绸，众工匠赶紧接住，只见上面若隐若现有几行字，大家看后恍然大悟，按其行事。等到冬季到来后，众人从山上往关城修一条路，在路面上泼水，让其结成一条冰道，然后把石条放在冰道上滑行运输，结果非常顺利地把石条运到了嘉峪关城下，不但没有延误工期，反而节省了不少工期。众工匠为了感谢上苍的护佑，在关城附近修建庙宇，供奉神位，并成为工匠出师后必须参拜的地方。这个故事道出了劳动人们天随人愿，有求必应的向往和祝愿。还有一个故事是“山羊驮砖”它反映了古代劳动人民聪明的智慧和精巧的思维。嘉峪关城墙高9米，还要在城墙之上修建数十座大小不同的楼阁和众多的垛墙，用砖数量之大是非常惊人的，当时施工条件很差，没有吊运设备，全靠人工搬运。而当时修关城所用的砖，都是从40里以外的地方烧制而成用牛车拉到关城之下，再用人工往上背。由于城高，唯一能上下的马道坡度大，上下很困难，尽管派了许多人往城墙上背砖，但背上去的砖却仍然供不应求，工程进展受到了严重影响。一天，一个孩子来到这里放羊，看到这个情景灵机一动，解下腰带，两头各捆上一块砖，搭在山羊身上，然后用手拍一下羊背，轻巧的山羊驮着砖一溜小跑就爬上了城墙。人们看了又惊又喜，纷纷仿效，于是大量的砖头很快就运上了城墙。